Интрадей \Дозоров\

Приемы торговли внутри дня (А. Дозоров) 

 

-

http://bcs.ru/school/tutorial/archive/2008/10/30/?print=1

Внутридневная торговля

Имейте в виду, что на занятиях мы рассматриваем отдельные методы прогнозирования. Только на материале занятия нельзя проводить торговые операции. Это опасно. У вас должна быть своя проверенная методика.

Александр Алексеевич Дозоров / 30 октября 2008

Добрый день!

Тема сегодняшнего занятия: «Внутридневная торговля».

Торговля внутри дня опасна, в первую очередь, тем, что возникающие коридоры слишком узкие. Чтобы «вырезать» из такого коридора свой выигрыш, требуется отточенная техника и быстрая реакция. Однако можно поставить перед собой другую задачу. Не будем в течение дня собирать копейки, а нацелимся на СНЯТИЕ ВСЕГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ЗА ДЕНЬ. Это у меня ПЕРВАЯ — и главная — стратегия торговли внутри дня. Поэтому поговорим о ней подробно.

Недавно на моём семинаре по внутридневной торговле для опытных трейдеров довольно активно выступал один наш вполне успешный клиент. После довольно каверзных вопросов, от которых я с трудом отбился, он вдруг стал меня благодарить за методику торговли внутри дня, изложенную в книге «Биржевая торговля». По утверждению этого трейдера, в течение года моя методика у него является главной, он ею вполне доволен, в течение затянувшегося кризиса использует при торговле фьючерсами и рекомендует всем собравшимся обратить на неё внимание. Естественно, эта речь на меня произвела неизгладимое впечатление, и я стал регулярно напоминать об этой методике слушателям моих семинаров. Возможно, и вы найдёте в ней что-то полезное.

При внутридневной торговле в основном проводят очень быстрые операции. Чтобы вырезать из узкого коридора небольшой выигрыш, требуется отточенная техника проведения операций и способность принимать решения мгновенно. Занятие это весьма утомительное. Но можно внутри дня поставить другую цель: не будем собирать копейки, а нацелимся на выигрыш всего диапазона дня.

Лет восемь тому назад я заметил, что легче всего это можно сделать, когда торговая сессия начинается спокойно. Довольно часто после открытия торгов цена стоит час и даже больше в очень узком коридоре: на пятиминутном графике в нём умещается всего свечи две. Что-то заработать в таком коридоре трудно. Если диапазон открытия узкий и затяжной, это означает, что трейдеры не спеша думают, куда бы двинуться дальше. При таком спокойствии и дальнейшие движения будут самыми естественными. Спокойная свеча на графике имеет тело и две тени. Чтобы её сформировать самым простым способом, надо от цены открытия сходить к одному экстремуму дня, затем к другому и от него к цене закрытия. Из этого рассуждения и появляется методика.

Если из узкого затянувшегося диапазона открытия цена рванулась вниз, то, скорее всего, это формируется нижняя тень, то есть цена движется к минимуму дня. Эта тень не слишком длинная, и за неё можно не бороться. Лучше ловить первый признак разворота вверх и попытаться купить на минимуме. Я часто разворот ловлю по сигналам свечей.

Средний диапазон дня я представляю: это примерно длина средней свечи на дневном графике. Именно столько должна пробежать цена до максимума дня. Так я определяю примерную цель в своей операции. Купив, жду часами движения вверх. Не тороплюсь переносить стоп в безубыточную зону. Правда, иногда максимум дня достигается минут через двадцать. Это для трейдера самый замечательный вариант. Когда цена пробежит вверх расстояние, примерно равное диапазону дня, позицию закрываю либо простой заявкой, либо придвигаю стоп близко к рынку.

Так можно действовать при формировании бычьей свечи. На Газпроме 29.10.08 рывок вниз был, но слабый. Поставил стрелку.

Рис. 1.

Если цена из узкого диапазона открытия вырывается вверх, то это означает, что направились к максимуму дня. При первых признаках разворота открываю короткую позицию. И тоже приходится ждать несколько часов, чтобы закрыть позицию у минимума дня. Так формируется медвежья свеча.

Узкий диапазон открытия наблюдается и на нынешнем нервозном рынке с большими гэпами. При запрете на шорты на акциях можно ловить только прорывы вниз из диапазона открытия. Но на фьючерсах возможны оба варианта.

Подробно об изложенной стратегии можно прочитать в моей книге «Биржевая торговля», она есть во всех офисах нашей компании. Я посмотрел графики. Даю перечисление ситуаций, когда можно было снять диапазон дня. Посмотрите самостоятельно в Квике эти графики.

28 октября на SPIA_0812 после долгого стояния рывок вниз и к максимуму. 29 октября движения происходили не столь чётко, но тоже можно было ловить минимум. На Газпроме 29.10 рывок вниз был, но слабый. На Сбере лучше, движение вниз было сильнее, явнее. 23.10 на ЛУКОЙЛе был рывок вверх. Можно было, подождав, заработать на шорте. Но их нет. Если подходит шорт, то перескакивай на фьючерс. 23.10 на Сбере шорт ещё лучше. 21.10 на УралСвИ был рывок вниз, а затем вверх. У него же 14.10 — рывок вверх после обеда и вниз. 14.10 и на Газпроме интересный график, но с небольшим выигрышем. 29 RIZ8 рывок вниз, но не совсем классически. 15.10 рывок вверх и вниз. 6.10 рывок вверх, но не очень четко. 3.10 — практически классика, рывок вверх. GZZ8 29.10 хорошо, рывок вниз. 24.10 рывок вверх, приемлемо. 14.10 — вверх, снималось, но мало. СевСт 23.10 шорт, 11.10 — классика: вниз и быстро далеко вверх. Работало и 5.10. ВТБ 28.10 работало но диапазон недолго тянулся. Вниз и вверх. 23.10 достаточно хорошо. 22.10 на шорт. 21.10 нечетко, но можно было. 13.10 для шорта. Сургут 14.10 почти классика: вниз и вверх. Чуть хуже 13.10, но можно было. Роснефть 11, 24 и 29.10

На дневном графике построено ЕМА(10). Сегодня первый признак разворота основного долгосрочного тренда вверх: выше ЕМА ушла цела свеча. Правда, она ещё не сформировалась. Рекомендация: покупаем при откате на часовике к ЕМА(10). Можете пользоваться своими методиками. Я дал простейшую рекомендацию. Смотрим на Штаты и других.

Рис. 2.

Ленивый: А какие Фьючерсы на ММВБ особенно интересны с точки зрения оборотов? и на РТС?
Дозоров: Вот примерный список интересных фьючерсов RIZ8, GDZ8, GZZ8, LKZ8, SiZ8.

YuS: Вы говорите, что торгуете внутри дня, сколько бумаг вы отслеживаете за это время?
Дозоров: Я открыл программу Quik. В одной из закладок у меня созданы пятиминутные графики шести акций: ЛУКОЙЛ, Газпром, ГМКННик, Сбер-п, Татнефть, УралСвИ. Свернут график СевСт. В другой закладке открыты графики RTSI, Ростелекома, Сбер-ао, ВТБ, ПолюсЗолото, Ростелеком. Висит около 10 стаканов.

Теперь посмотрим на сигналы от индикаторов. Включаю два скользящих средних (с периодами 5 и 10) и Rate of Change с периодом 5. Сигналы появляются при пересечении скользящих средних и при достижении индикатором ROC нулевого уровня. Включил и Parabolic(0,04).

Рис. 3.

На дневном графике ЕМА(5 и 10) готовы пересечься, Mom(5) ( в Квике это ROC)) — достиг нулевого уровня. Параболика перепрыгивает через график. Всё это в пользу долгосрочного разворота.

Возвращаемся к интрадею. На 5-минутке МА ещё не пересеклись, сигнал на продажу запаздывает. Параболика и MOM(5) уже рекомендуют продавать. Сигналы показаны стрелками.

Рис. 4.

С моей точки зрения, внутри дня на 5-минутном графике лучше торговать по одному скользящему среднему МА(10). Можете самостоятельно посмотреть на старых графиках, как работает такая методика.

ВТОРАЯ СТРАТЕГИЯ для intraday: проводим скользящее среднее МА(10), оно играет роль тренда. Покупаем или продаем, когда цена подходит к МА. Эту стратегию мы разбирали на занятии «Методика торговли по одному скользящему среднему», которое можно посмотреть в архиве.

Мы очень долго обсуждали первую стратегию и дневной график. Я вынужден говорит кратко.

Сейчас цена подошла к ЕМА(10), у которой наклон вверх. Это хорошая точка для покупки.

ТРЕТЬЯ СТРАТЕГИЯ: часто цена долго стоит в узком горизонтальном канале (трейдеры с 13: 00 до 15:00 обедают). Можно поставить два стоп-лимита: выше коридора — на покупку, а ниже — на продажу. Размер стопа — средний столбик на 5-минутном графике.

Стрелкой показал место, где стояли в коридоре. Крестиками — положение стопов. Сейчас, правда, шорты запрещают.

Рис. 5.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАТЕГИЯ: на акциях типа Татнефти ликвидность достаточно высокая, но всё же спрэд превышает размер комиссии. Поэтому можно одновременно выставлять заявки на покупку и на продажу. Встаю первым в обеих очередях. Очень часто срабатывают обе заявки, что даёт небольшой выигрыш.

ПЯТАЯ СТРАТЕГИЯ, которую я часто демонстрировал на курсах. ММВБ принимает заявки за 15 минут до начала торгов. В первые минуты торговой сессии выполняются заявки с самым широким спектром цен. В частности, из-за этого первая пятиминутная свеча бывает очень длинной. ПОДАЕМ ДО ОТКРЫТИЯ СЕССИИ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ по цене немного ниже цены закрытия предыдущего дня. Брокер ловит нам очень низкую цену покупки. На рынке же цена быстро устанавливается на уровне цены закрытия предыдущей сессии. Мы буквально через минуту после открытия торгов закрываем позицию с плюсом. Иногда это дает довольно большой доход. Можно то же самое проводить, подав заявку на продажу.

Пару лет назад гэпы были, но не очень часто. Сейчас гэпы наблюдаются практически каждый день. Поэтому пятую стратегию применять проблематично. Но можно делать почти то же самое, выставляя дикие заявки в первую минуту после открытия торгов. Обратите внимание на то, что первая свеча обычно самая длинная. Это уже похоже на охоту: молниеносные операции на первых минутах.

Если решите попробовать мои приёмы, то торгуйте одним лотом. Иначе можете много проиграть. Испытывать новую методику всегда надо на малых деньгах.

Спасибо за внимание! Занятие окончено.

 Биржевая торговля .А.Дозоров.книга пдф

 Биржевая торговля .А.Дозоров.книга djvu дежавю

 http://fxtreder.ru/HTMLs/14.html

===========

Александр Дозоров Аналитик брокерской компании "Алор" Подробнее..

-----------------------
 http://bcs.ru/school/tutorial/archive/?page=2
 http://fxtreder.ru/Stok/6.html


 http://www.alorbroker.ru/forum/read.php?FID=70&TID=5135
 Александр Дозоров
Редактор

Всего сообщений: 484
Дата регистрации: 05.02.2009        Создано: 12.03.2012 15:32:15




 Практически на всех инструментах скользящее среднее ЕМА(10) достаточно хорошо рисует линию краткосрочного тренда. Период 10 – это моя личная настройка. Небольшое изменение периода практически не играет роли. Если взять большой период, например 50, то ЕМА(50) будет отслеживать долгосрочные тренды. Именно такая методика заложена в индикатор Ichimoku, в котором ЕМА строят с малым и большим периодами.
ЕMA играет роль линии тренда как при восходящей тенденции, так и при нисходящей. В первом случае цены выше ЕМА, во втором – ниже ЕМА. В классическом анализе канал строят при помощи прямых линий: при восходящей тенденции линию тренда рисуют ниже цен, а при нисходящей – над ценами. Этому дают какое-то объяснение, а компьютер понимает, что линия тренда – это всегда ЕМА со сдвигом вправо на полпериода. Именно так по умолчанию строит компьютер скользящие средние.
Посмотрите на рисунок: при росте цены практически все свечи лежат выше ЕМА(10), при падении – ниже.
На предыдущих занятиях мы обсуждали простую (но гениальную, предложенную ещё Ч. Доу!) стратегию: покупаем у нижней линии канала, продаём у верхней. Отсюда вытекает

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ОДНОМУ СКОЛЬЗЯЩЕМУ СРЕДНЕМУ:
Пока ЕМА имеет наклон вверх, думаем только о покупках. Покупаем, когда цена подходит к ЕМА.
Пока ЕМА имеет наклон вниз, думаем только о продажах. Продаём, когда цена подходит к ЕМА.

При помощи ЕМА(10) можно ловить начало нового движения.
На приводимом рисунке в области А свечи были расположены ниже ЕМА. В точке В первая свеча ушла выше ЕМА. В это время ЕМА начинает разворачиваться вверх. Возможно, начинается новый восходящий тренд. В точке В можно рискнуть и купить.
Стоп-приказ ставим ниже точки входа в рынок на свечу ниже. Длину свечи замеряем – это размер sl стоп-приказа. Далее задаём риск в операции и рассчитываем допустимый объём позиции (см. предыдущие темы).
Стратегия приводила к выигрышу.

В январе аналогичная стратегия тоже позволяла поймать новый восходящий тренд.
В левой части графика, в начале сентября, свеча ушла ниже ЕМА. Можно было рисковать и открывать короткую позицию. Стратегия тоже приводила к выигрышу – цена падала весь сентябрь.

Стратегия достаточно хорошо работает на всех графиках: от дневных до пятиминутных.
С моей точки зрения, стратегию можно применять на всех инструментах: акциях, фьючерсах и опционах, если опционом торгуем как ценной бумагой.
Проверьте самостоятельно стратегию на разных бумагах и разных временных интервалах.

Стратегия простая и с понятной логикой. В торговлю необязательно тянуть высшую математику. Возможно, даже наоборот.

 Профиль        E-Mail  
        Наверх



 Петр Борисов
Заглянувший

Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 22.03.2012        Создано: 22.03.2012 09:08:22




 А как вы относитесь к 200 скользящей?


 Профиль        E-Mail  
        Наверх



 Александр Дозоров
Редактор

Всего сообщений: 484
Дата регистрации: 05.02.2009        Создано: 22.03.2012 18:01:35




Петр Борисов,
EMA(200) рисует линию тренда для очень долгосрочной тенденции. Американцы такое скользящее среднее рисуют, у Доу длинная история. В индикаторе Ichimoku японцы рисуют почти ЕМА(52). Я смотрю, как правило, только ЕМА(10), то есть линию текущего тренда. На недельном графике ЕМА(10) часто прорисовывает тренд плохо: надо подстраиваться под недельный график.
При использовании ЕМА(200) стратегия примерно такая: куплю у ЕМА, подожду лет десять и продам. Я, как Вы понимаете, немного утрирую.

Александр Дозоров
Редактор

Всего сообщений: 484
Дата регистрации: 05.02.2009        Создано: 08.09.2012 13:45:24




 Тема: Торгуем по одному скользящему среднему, определяем его наклон

Общая идея стратегии торговли по одному МА описана в теме №3.
Покупаем выше ЕМА(10), если фьючерс на S&P на 5-минутном графике растёт.
Продаём ниже ЕМА, если фьючерс на S&P на 5-минутном графике падает.

Однако просто покупка выше ЕМА может закончиться неудачей. Можно добавить условие: у ЕМА должен быть наклон вверх.

Теперь нужно определить приемлемый наклон ЕМА. Измерение угла наклона на графике – неправильный приём. Нужно взять правую свечу на графике и отстоящую от неё на несколько интервалов, например, пятую или третью свечу. Находим разность
D = ЕМА(n) - ЕМА(n - k) , где n и k отражают нумерацию свечей. Возникает следующий вопрос: при каком значении D можно говорить о наклоне ЕМА в ту или другую сторону. Предлагаю сравнивать D со средней длиной свечи CandLen на том графике, по которому торгуем. Например, будем считать, что наклон вверх у ЕМА появился, если D превышает хотя бы четверть длины свечи: D > 0,25* CandLen. Вместо четверти можно назначать другое число, это будет параметр в стратегии.
При написании роботов, по крайней мере на языке QPile, указанная методика вызывает небольшие проблемы с определением ЕМА(n - k). Их можно избежать, если наклон графика цены определять при помощи индикатора Rate of Change, или сокращённо ROC.
ROC(k) = P(n) – P(n-k), то есть он показывает разность цен на свечах, между которыми находится k свечей. В некоторых программах ROC может задаваться в процентах от цены, а не как простая разность цен (так работает Quik). Критерием появление наклона на графике цены тоже может выступать сравнение значения индикатора со средней длиной свечи CandLen. Так, при настройке роботов я использовал условие
ROC(k) > 0,3* CandLen, а параметр k задавал равным 3 или 5. Значение k=3 мне показалось более приемлемым для торговли.

Кроме того, покупать на взлёте опасно, лучше покупать, когда цена не слишком далеко ушла от ЕМА. Я задавал условие: покупаем, если
Price – EMA < 0,5* CandLen, то есть цена ушла от ЕМА не далее, чем на полсвечи.

Выше описаны рассуждения при покупке. Аналогичные параметры рассматриваем и при продажах.

Стратегия торговли по одному скользящему среднему довольно хорошо ловит длинные движения, но даёт сбои, когда цена замирает в «боковике». Это общая проблема роботов: написать универсальную стратегию для любых движений цены довольно сложно. Мне советуют включать робота в начале и конце торгов, а в районе обеда, когда рынок часто бывает пассивным, отключать. Такая рекомендация мне не слишком нравится, но некоторый смысл в ней я вижу.